2010年安陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào)41基于ARIMA模型的河南省能源需求量預(yù)測(cè)任歡(安陽(yáng)工學(xué)院數(shù)理學(xué)院,河南安陽(yáng)455000[摘要]利用 ARIMA模型對(duì)1979-2009年河南省能源需求總量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果表明河南省能源需求總量在做短期預(yù)測(cè)時(shí)ARIMA(2,2.,4)模型是合理的.此模型可為河南省制定節(jié)能政策用提供可靠依據(jù)。[關(guān)鍵詞]ARIMA模型;河南省;能源需求;預(yù)測(cè)[中圖分類號(hào)]0212[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1671- 5330(2010)05- 0041-03改革開放以來(lái),河南省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了令缺省默認(rèn)條件，中心化ARMA(p,q)模型可以簡(jiǎn)人矚目的成就,同時(shí)也應(yīng)注意到這段時(shí)期的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展是以能源的高消耗為代價(jià)的。資源有一Ber-g,引入延遲算子,ARMA(p,q)模型可以限,能源供應(yīng)安全問(wèn)題成為一個(gè)值得我們思考的簡(jiǎn)記為:a(B)X,= 0(B)en,其中a(B)=1-aB-問(wèn)題。能否對(duì)未來(lái)能源需求做出一個(gè)準(zhǔn)確的預(yù).-a,BP為p階自回歸系數(shù)多項(xiàng)式,日(B)=1-.測(cè),成為我們合理制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和能源安全βB--β.B°為q階移動(dòng)平均系數(shù)多項(xiàng)式。利用政策的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。本文利用時(shí)間序列分因?yàn)橹挥衅椒€(wěn)的時(shí)間序列才可以直接建立析和預(yù)測(cè)的方法，給出河南省能源需求的ARI-ARMA模型,若為非平穩(wěn)的序列,則需要考慮對(duì)MA模型,并進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)做處理,通過(guò)d階差分等方法使序列滿足平穩(wěn)性的要求。假設(shè){x}為非平穩(wěn)序列,經(jīng)過(guò)d階1 ARIMA 模型簡(jiǎn)介差分后平穩(wěn),記為Y,=V°X,則平穩(wěn)序列{Y,}可ARIMA模型全稱為差分自回歸移動(dòng)平均模以建立ARMA模型:a(B)Y.=0(B)e,.而原序列型( Autoregressive Integrated Moving Average{X,}可以表示為ARIMA(p,d,q)模型:a(B)Model),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于V°X, =0(B)e. ,其中{e,}為零均值白噪聲序列,B20世紀(jì)70年代初提出的一著名時(shí)間序列預(yù)測(cè)方是后裔算子,V“=(1-B)“是d階差分。由此可法,又被稱為B-J模型。知,ARIMA模型是ARMA模型的推廣, 是經(jīng)過(guò)ARIMA模型有三種基本類型:自回歸模型d階差分變換的ARMA模型。ARIMA模型可(AR(p))、移動(dòng)平均模型(MA(q))以及自回歸移動(dòng)用于非平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)。平均模型(ARMA(p,q)),其中ARMA(p,q)模型2 ARIMA 模型的應(yīng)用是AR(p)與MA(q)的組合,因此也被稱之為混合模型。ARMA(p,q)模型的一般表達(dá)式如下:2.1時(shí)間序列觀察分析及平穩(wěn)化處理X.=ao+aX-:+azX-+..+apX.-.+e.-對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列采用時(shí)間序列分析會(huì)產(chǎn)β:e-1- Bx∈:z- "- Be1-q,(1)生偽回歸模型,為了防止這一問(wèn)題的產(chǎn)生,首先要ap≠0,β≠0,對(duì)時(shí)間序列的原數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察分析。E(e)=0, Var(e)=o',E(ee)=0,s≠t,E利用Eviews3.1軟件做出河南省在1979一(e,X,)=0,Vs